Dänische Warmblüter sind eine relativ junge Rasse, es gibt sie erst seit 1962. Zuvor hatte sich die Pferdezucht in Dänemark auf die staatlichen Gestüte Frederiksborg und Kolding konzentriert. Als diese gegen Ende 19. Jahrhunderts aufgelöst wurden und sich die dänischen Pferde in der Hand von Privatzüchtern zu oftmals unharmonischen Zug- und Arbeitspferden entwickelten, beschloss man 1962, systematisch den Typ eines modernen Reit- und Sportpferdes zu züchten. Man setzte Hengste aus Deutschland, Schweden, England und Polen ein, um auf dieser Basis ein modernes Sportpferd zu erhalten. Dabei überwogen die Anteile von Hannoveranern und Trakehnern. Durch die importierten Hengste konnten in Dänemark auch international erfolgreiche Dressur- und Militarypferde gezüchtet werden wie z.B. der Wallach Marzog, mit dem Anne Grethe Jensen 1985 die Weltmeisterschaft im Dressurreiten gewann. Dänische Warmblüter gelten jedoch auch als besonders umgänglich und unproblematisch, sodass sie sich auch hervorragend für Freizeitreiter eignen.
Bis heute ist die Warmblutzucht in Dänemark vorwiegend in privater Hand.